מדוע קסם שורט 25 לא מייצג את המדד ?

[lionardo11]

מדוע קסם שורט 25 לא מייצג את המדד ?

לפי החישוב של תעודת הסל קסם שורט 25 צריך להיות: 1300 מינוס מדד המעוף לחלק ב-10 וזה יוצא משהו כמו : 1300-808= 4920 כאשר מחיר התעודה הוא 5046 כלומר פער של 2.5% בערך !!! היתכן ? אז איך זה מסתדר בכלל ??? האם הפער לא אמור להיסגר מתישהו ?

 

[אביטל פורשט]

פער

יש לזכור, כי תעודה זו מחלקת ריבית למשקיעים אחת לרבעון, עד למועד החלוקה ריבית זו נצברת במחיר התעודה ומתווספת לערכה. נכון להיום ריבית זו עומדת על כ - 90 אג'. לכן, יש להוסיף לתוצאת הנוסחה שציינת - 49.20, עוד 90 אג' - 50.1, מה שמצמצם משמעותית את הפער שציינת. כמו כן, יש לבדוק במהלך המסחר הרציף את המחירים לקניה ומכירה ולא את שער העיסקה האחרון.