הקדמה למי ששכח: Exponential Moving Average הוא ממוצע על סדרות עתיות המוגדר בתור הממוצע המשוקלל של הערך הנוכחי (נניח- הטמפרטורה היום) והממוצע הנע האקספוננציאלי בנקודת הזמן הקודמת (נניח אתמול).
ההגדרה היא רקורסיבית, ותנאי העצירה הוא בנקודת הזמן הראשונה (נניח 25/10/2018 היום לפני שנתיים) ושם הממוצע הנע האקספוננציאלי הוא הערך (=הטמפרטורה) באותה נקודת זמן.
כיצד מחושב הממוצע המשוקלל? יש לקבוע פרמטר, נניח 0.25, ואז זה 0.25 כפול הטמפרטורה היום ועוד 0.75 כפול הממוצע הנע האקספוננציאלי אתמול.
ולשאלה: כיצד תחושב סטיית התקן במקרה זה?
נניח- הממוצע המשוקלל בין הסטייה היום (=ההפרש בין הטמפרטורה היום לבין הממצוע הנע האקספוננציאלי היום) לבין סטיית התקן הנעה האקספוננציאלית של אתמול?
אולי הממוצע המשוקלל של ריבוע הסטייה היום וריבוע סטיית התקן מאתמול, ועל כל זה שורש?
התחכמות אחרת?
ההגדרה היא רקורסיבית, ותנאי העצירה הוא בנקודת הזמן הראשונה (נניח 25/10/2018 היום לפני שנתיים) ושם הממוצע הנע האקספוננציאלי הוא הערך (=הטמפרטורה) באותה נקודת זמן.
כיצד מחושב הממוצע המשוקלל? יש לקבוע פרמטר, נניח 0.25, ואז זה 0.25 כפול הטמפרטורה היום ועוד 0.75 כפול הממוצע הנע האקספוננציאלי אתמול.
ולשאלה: כיצד תחושב סטיית התקן במקרה זה?
נניח- הממוצע המשוקלל בין הסטייה היום (=ההפרש בין הטמפרטורה היום לבין הממצוע הנע האקספוננציאלי היום) לבין סטיית התקן הנעה האקספוננציאלית של אתמול?
אולי הממוצע המשוקלל של ריבוע הסטייה היום וריבוע סטיית התקן מאתמול, ועל כל זה שורש?
התחכמות אחרת?
