פשוט (יחסית)
פתח אקסל (אני מניח ממשק בעברית), בטאב "נתונים", תבחר "מהאינטרנט".
בשורת הכתובת תכניס "http://finance.yahoo.com/q/ecn?s=SPY+Order+Book" (זאת דוגמא, אם אתה רוצה את SPY. לסימבול אחר פשוט תשנה בהתאם) ותלחץ על "עבור".
תלחץ על החץ הצהוב בפינה השמאלית העליונה של המחירים (החץ שצמוד ל"Last Trade"), הלחיצה שלך תהפוך אותו לירוק. תלחץ על "ייבא".
האקסל ייצור קישור לנתונים בטבלה הזאת וירענן אותם לפי ההגדרות שתכניס (ב"רענן את הכל" -> "מאפייני חיבור").
כמה סידורים נוספים: אם אתה רוצה הרבה מניות אז הנתונים שאתה לא מעוניין בהם תופסים לך שורות מיותרות. פשוט תסתיר אותן פעם אחת. את הסימבול אתה יכול להוסיף בעמודה נפרדת.
אני מקווה שההסבר ברור. יכול להיות שיש גם דרכים קלות יותר, יש פה לפחות מומחה אחד גדול ממני לאקסל