היום שאחרי הסערה - השווקים סטטים

[Life in the Market]

השוק לא מתוח למטה

לא בטווח הקצר (גרף יומי), ולא בטווח הבינוני (גרף שבועי). ׳מתוח למטה׳ זה מבחינתי אחרי לפחות 4 ימים (או שבועות) של ירידה רצופה.

לגבי הסטטיסטיקה, היא לא אומרת לי הרבה מפני שהיא מאוד כללית. למשל, מתוך המדגם הזה, אילו מקרים התרחשו לאחר שהשוק עלה במשך 9 חודשים מבלי אף ירידה שהביאה אותו קרוב מאוד לממוצע 200 יום? אילו מהם התרחשו לאחר שהוא כבר חצה כלפי מטה את ממוצע 50 יום? כמה מהם התרחשו לאחר שהופיעה סטייה שלילית ברורה בגרף השבועי, כאשר ה-macd נמצא מתחת לממוצע שלו?

גם זה די כללי. אפשר לדייק הרבה יותר. נוסיף לכל הפרמטרים האחרים גם את אלו:
1. הירידה הקודמת של המחיר מתחת לממוצע 50 יום (כלומר, בפעם הקודמת שבה השוק ירד מתחת לממוצע 50 יום) התאפיינה במחזורים גבוהים מהממוצע.
2. הירידה הנוכחית מתחת לממוצע 50 יום גם היא מאופיינת במחזורים גבוהים מהממוצע.
3. הירידה הנוכחית התרחשה לאחר שהשוק קבע שיא חדש (ביחס לשיא הקודם שנקבע לאחר הירידה הקודמת מתחת לממוצע 50 יום), אבל ה-macd לא קבע שיא חדש.
4. המחיר ירד מתחת לממוצע 50 יום, ניסה ׳לכבוש׳ אותו מחדש, מחזורי המסחר בעלייה היו נמוכים מהממוצע, ונכשל.
5. הטריגר הספציפי היה נר אדום מסוג - inverted hammer, שהזנב שלו נושק לממוצע 50 יום מלמטה.

מה לעשות, the devil is in the details.

 

[KobeRider]

להיפך, הפרטים רק מזיקים

מערכת שיקולים טובה צריכה להיות פשוטה ככל האפשר. 2-3 קריטריונים שמתארים את מה שקרה ולא יותר. ואם אתה רוצה לבחור קריטריונים אחרים, אין בעיה, לא צריך להיות נעול דווקא על מה שאני בדקתי. החכמה היא למצוא שילוב שיתן לך מספיק מופעים (כמה עשרות) + אחוזים גבוהים (מעל 65%) + עיקביות בתוצאות (מצליח בלונג ובשורט, מצליח לטרייד של יומיים וגם של שבוע וגם כל מה שבאמצע, מצליח בשווקים שונים).

 

[KobeRider]

בהנחה ואתה רוצה לכמת את ההיסטוריה

אם אתה קורא את הגרף וסוחר בהתאם, אין שום משמעות לסטטיסטיקה הזו - פשוטה או מסובכת ככל שתהיה. שתי דיסיפלנות אחרות לגמרי.

 

[Life in the Market]

כן, מדובר בשתי דיסיפלינות שונות

 

[Life in the Market]

וברור שסטטיסטית, מבלי להיכנס לפרטים

כל עוד השוק נמצא במגמת עלייה, קנייה של ה- dips זה כמעט תמיד טרייד הרבה יותר רווחי מאשר המכירה שלהם.
מנקודת המבט הזו, שורט על השוק הוא טרייד ׳קונטררי׳, ומצריך הסבר ללמה ׳this time is different'.