astral travel
New member
ניתוח קליל על המעו"ף
מפברואר השנה החל המדד לפתח מהלך עליה חזק תוך שהוא פורץ רמות התנגדות משמעותיות ב-380-390. לאחר מכן מתבצעת נסיגה אל הרמה שנפרצה והנ"ל מאושרת כתמיכה, משם ממשיך המדד אל 450, שם הוא משלים מהלך עליה של 50% מהתחתית של פברואר. לאחר שלושה ניסיונות פריצה של 450 כושל המדד מלהחזיק את הרמה ומבצע נסיגה משמעותית (40% ממהלך העליה) אל רמת התמיכה ב-380 - שם הוא מתבסס במהלך צידי, נכנס ל-OverSold ומכשיר את הקרקע למהלך עליה נוסף אשר מביא אותו אל 470 שהיא הרמה הנוכחית. ביום האחרון (שבגרף, לא היום) נוצרת תבנית CandleStick דובית בשם Shooting Star אשר מהווה תבנית פוטנציאלית להיפוך מגמה (ומחזקת את העובדה שהמדד מקבל Disterbution (זריקת סחורה לשוק) ברמה הנוכחית). היום סגר המדד ללא שינוי משמעותי, וזאת למרות הסיגנל השלילי החזק שהתקבל במדדים של ארה"ב (אשר אף יכול לבשר על תחילתן של ירידות משמעותיות ביותר). עכשיו, מיכיוון שקיימת קוריליצייה בין המדדים של ארה"ב למעו"ף - ההנחה שלי היא שהגופים הגדולים החזיקו את השוק היום זמנית על מנת להעמיס פוזיציית שורט על המעו"ף דרך האופציות). ההנחה הזו מתחזקת ע"י העובדה שה-Shooting Star שהתקבל ביום חמישי היה אמור לזרוק את המדד מטה היום, וזה לא קרה. אז רוב הסיכויים שההחזקה היום הייתה 'מלאכותית'. למרות שאיני מתמצא נכון לזמן נתון בנתוני האופציות - נאמר לי כי בימים האחרונים התקיים יחס פוט\קול נמוך - אך מהסתכלות בגרף ניתן לראות שהיחס הנ"ל (שמראה על סחירות גבוהה יותר בקולים) לא מתבטא בעליות בנכס הבסיס - ואם היו לי נתונים נוספים - הייתי יכול לחזק את ההנחה, אבל אני בטוח שהקולים אף איבדו מערכם והיחס הנמוך בשילוב התקרה שהתקבלה בנכס הבסיס מעידים על מכירת קולים (יציאה מפוזיציית לונג) וכתיבה שלהם על מנת להפוך פוזיצייה לשורט. בניתוח גרפי של המעו"ף אפשר לראות את השילוב של קו ההתנגדות האלכסוני שמתצלב בנקודה הנוכחית עם רמת ההתנגדות האופקית מהטופ של ינואר 2002 והרמות של סוף 99' עד תחילת 2001. הדבר נותן ריסק-ריוורד מעולה ובשילוב עם רמות ה-OverBought בשוק, אי יכולתו של המדד לקחת את 470, יחס הפוט\קול הנמוך שלא בא לידי ביטוי בשוק והשבירה של המדדים הגדולים בארה"ב - מכשירים את הקרקע לפוזיציית שורט, וה-Bearish Shooting Star ביום חמישי שעבר נתן את הטריגר לפתיחתה. אפשר לצפות לנסיגה ראשונית במעו"ף אל קו התמיכה העולה ב-425, ולאח"כ מכן אל בדיקה מחודשת של 380. בהצלחה,
מפברואר השנה החל המדד לפתח מהלך עליה חזק תוך שהוא פורץ רמות התנגדות משמעותיות ב-380-390. לאחר מכן מתבצעת נסיגה אל הרמה שנפרצה והנ"ל מאושרת כתמיכה, משם ממשיך המדד אל 450, שם הוא משלים מהלך עליה של 50% מהתחתית של פברואר. לאחר שלושה ניסיונות פריצה של 450 כושל המדד מלהחזיק את הרמה ומבצע נסיגה משמעותית (40% ממהלך העליה) אל רמת התמיכה ב-380 - שם הוא מתבסס במהלך צידי, נכנס ל-OverSold ומכשיר את הקרקע למהלך עליה נוסף אשר מביא אותו אל 470 שהיא הרמה הנוכחית. ביום האחרון (שבגרף, לא היום) נוצרת תבנית CandleStick דובית בשם Shooting Star אשר מהווה תבנית פוטנציאלית להיפוך מגמה (ומחזקת את העובדה שהמדד מקבל Disterbution (זריקת סחורה לשוק) ברמה הנוכחית). היום סגר המדד ללא שינוי משמעותי, וזאת למרות הסיגנל השלילי החזק שהתקבל במדדים של ארה"ב (אשר אף יכול לבשר על תחילתן של ירידות משמעותיות ביותר). עכשיו, מיכיוון שקיימת קוריליצייה בין המדדים של ארה"ב למעו"ף - ההנחה שלי היא שהגופים הגדולים החזיקו את השוק היום זמנית על מנת להעמיס פוזיציית שורט על המעו"ף דרך האופציות). ההנחה הזו מתחזקת ע"י העובדה שה-Shooting Star שהתקבל ביום חמישי היה אמור לזרוק את המדד מטה היום, וזה לא קרה. אז רוב הסיכויים שההחזקה היום הייתה 'מלאכותית'. למרות שאיני מתמצא נכון לזמן נתון בנתוני האופציות - נאמר לי כי בימים האחרונים התקיים יחס פוט\קול נמוך - אך מהסתכלות בגרף ניתן לראות שהיחס הנ"ל (שמראה על סחירות גבוהה יותר בקולים) לא מתבטא בעליות בנכס הבסיס - ואם היו לי נתונים נוספים - הייתי יכול לחזק את ההנחה, אבל אני בטוח שהקולים אף איבדו מערכם והיחס הנמוך בשילוב התקרה שהתקבלה בנכס הבסיס מעידים על מכירת קולים (יציאה מפוזיציית לונג) וכתיבה שלהם על מנת להפוך פוזיצייה לשורט. בניתוח גרפי של המעו"ף אפשר לראות את השילוב של קו ההתנגדות האלכסוני שמתצלב בנקודה הנוכחית עם רמת ההתנגדות האופקית מהטופ של ינואר 2002 והרמות של סוף 99' עד תחילת 2001. הדבר נותן ריסק-ריוורד מעולה ובשילוב עם רמות ה-OverBought בשוק, אי יכולתו של המדד לקחת את 470, יחס הפוט\קול הנמוך שלא בא לידי ביטוי בשוק והשבירה של המדדים הגדולים בארה"ב - מכשירים את הקרקע לפוזיציית שורט, וה-Bearish Shooting Star ביום חמישי שעבר נתן את הטריגר לפתיחתה. אפשר לצפות לנסיגה ראשונית במעו"ף אל קו התמיכה העולה ב-425, ולאח"כ מכן אל בדיקה מחודשת של 380. בהצלחה,
