שאלות טכניות בסיסיות

[גרנד בוטה]

שאלות טכניות בסיסיות

כאמור אני עדיין לא סוחר, אבל מכין את עצמי לתחילת מסחר בחודשים הקרובים.
בשעה 16:30, תחילת המסחר, אהיה עדיין בעבודה. לא ניתן במקום עבודתי להתקין תוכנת מסחר על מחשבי המשרד, כך שאצטרך כנראה לעבוד עם laptop.
אין לי מושג מהן הדרישות מרשת לקבלת נתונים חיים זורמים של level 2.
1. האם SIM 3G (בתוך המחשב או ב-usb stick) של אחת החברות הסלולריות יספיקו, או שאני חייב חיבור ישיר עם מהירות קו מינימאלית? מן הסתם אני לא רוצה שיהיו עיכובים בזרימת הנתונים והזרמת הפקודות...
2. אני מתכוון לרכוש מחשב נייד 17 אינטש לצורך [תחילת] המסחר במשרד (בבית אחבר אותו גם למסך חיצוני נוסף). מה חשוב יותר, זיכרון רב יותר או מעבד חזק יותר?
3. בחיבור הבייתי, יש המלצות לספק אמין בשעות החשובות למסחר? (אני כרגע בבזק בינלאומי).
אגב, בבחירת נייד עם SIM 3g אני רואה גם כ-contingency למקרה של הפסקת חשמל - הבטרייה של הנייד תאפשר להמשיך לעבוד, וכשה-wifi נופל, כרטיס ה-sim יאפשר המשכת עבודה באינטרנט... נשמע סביר?

 

[elad631]

תשובה חלקית

אהלן,

ראשית, ברוך הבא לפורום, מקווים לראותך. יש כאן מספר חבר'ה שנותנים את דעתם וגם כיווני השוק לפני פתיחת מסחר - שווה לבקר.
כמו שאתה בטח יודע תוכל לראות את הכיוון של השוק בחוזים העתידיים דרך אתרי האינטרנט כדי לפתח ולבנות מגמה תוך יומית למסחר שלך. את הנ"ל תוכל לבדוק באתרים חינמים (מומלץ בחו"ל ולא בארץ).

2+1. מהפעמים האחדות שיצא לי להשתמש 'בנטסיק' היו לי חוויות ממש לא טובות בחיבור האיטי (במילואים במקום שכוח אל). אני תמיד יעדיף חיבור ישיר - נקודה לנקודה - בגלל יציבות החיבור והאמינות.כמו כן, רצוי שתבדוק עם הספק שלך מתי הוא מתחיל להגביל אותך במהירות, ממה שידוע לי יש הגבלה על החבילות. אל תשכח שהחיבור תוכנה נניח של נינג'ה יכול להוריד ולהעלות לך הרבה DATA במהלך יום מסחר, ואז לאחר כמה ימים לא ישאר לך כלל נפח מידע כדי לסחור.

3. בתקופה שהייתי ברוקר בחדר עסקאות הייתי נותן מידיי פעם תמיכה תכנית ללקוחותי מתי שהיו נתקעים. אני יכול לומר שלבזק בינלאומי יש את האמינות הגבוהה ביותר בחיבור ובמהירות, ממליץ עליהם בחום. הספקים הפחות טובים היו נטוויז'ן, וספקים מגבילים כמו אינטרנט רימון מהסיבות המובנות.

למרות שנראה שאתה הולך להשקיע במחשב נייד איכותי, הייתי מרים טלפון קודם לברוקר לבדוק האם יש גרסת WEB של הפלטפורמה, כך תוכל לחסוך הוצאה חד פעמית יחד עם הוצאה חודשית. אם יש אני הייתי הולך עליה על פני לפטופ. (ואני לא סובל את שניהם - תמיד אעדיף PC עם תוכנה מותקנת על המחשב).

בהצלחה!

נ.ב
לגבי מה שכתבתי עם הנטסטיק, יכול להיות שדברים השתנו בשנים האחרונות. אז כדאי לחכות לעוד חבר'ה שיגיבו.

 

[גרנד בוטה]

תודה. לגרסאות WEB יש level 2?

בגרסאות ה-WEB שאני ראיתי (שדרך אגב, איתן אני כן יכול לעבוד גם במחשבי המשרד) לא היה level 2.
אם יש ברוקר שיש לו פתרון WEBי עם level 2 + time$sales נוחים, זה יהיה פתרון טוב מאוד לתחילת הדרך, ויחסוך לי עלויות של לפטופ וסטיק.
יש המלצות?

אגב, אני לא מתכוון בשלב הראשוני לעבוד עם כלים כגון נינג'ה (שאני לא בדיוק מכיר, אבל אני מבין שזה סימולטור לבניית סיסמטם), אלא רק עם תוכנת המסחר - גרפים, top 20, level 1 & 2, חלון time/sales...
האם לדעתך זרימת המידע לחלונות אלו בלבד היא מספיק כבידה כדי לגרום לירידת מהירות ועיכובים בסטיק?
אגב, לפני כמה שנים השתמשת בסטיק? אולי באמת היו התפתחויות מאז.
(בשלב ראשון אני פשוט רוצה לקבל ניסיון בקריאת מפה נכונה, כולל קדם פריצות\ריוורסל ע"י level 2 & time/sales... לקבל תחושה של שוק ההון.)

אני מתכוון לסחור סווינג תחילה, אבל רוצה להכשיר את עצמי גם ל-daytrading (לעתיד).
שוב תודה על התגובה.

 

[גרנד בוטה]

אגב, יש לך ניסיון בעבודה עם CFD?

אם כן, האם יש תובנות שאתה יכול להעביר למתלמד ספציפית בנוגע למכשיר הזה (חוץ מלא להשתמש במינוף גדול כדי לא להימחק מהר, והעדיפות ל-DMA)?

 

[גרנד בוטה]

ועוד שאלה לך ולבאי הפורום האחרים

בכול מקום שאני קורא (או רואה ביוטיוב), מציינים שבין 90% ל-95% מהסוחרים הביתיים מפסידים.
מצד שני, אני קורא הרבה אנשים שמכריזים על כדאיות כניסה ויציאה מנייר מסוים, וזה כולל גם אנשים שמככבים בכתבות וסירטונים כמו מאיר ברק.
(כרקע, עד לפני זמן לא רב שוק ההון היה בשבילי רחוק יותר מהשפה הסינית, שאני כמובן לא מבין בה דבר, אבל יש לי ראש ריאלי כך שהחומר נקלט אצלי טוב).
אם מחברים את שני הנקודות הנ"ל, המסקנה היא שחלק נכבד מהסוחרים הממליצים שכותבים ומצולמים לא בהכרח מצליחים, אלא אם האחוזים שונים ויש יותר מ-5%-10% סוחרים ריווחיים.
(לגבי מר ברק כבר הבנתי שיש מצב שהוא מרוויח יותר בעמלות וקורסים מאשר בטריידים... מה שבטוח הוא סוחר מוצלח
האם התמונה אכן עגמומית כפי שזה נשמע?

 

[קרלטון]

יש אנשים שיאמרו

שיש יחס הפוך בין רמת העיסוק בתחומים משיקים למסחר / השקעה (כלומר קורסים, הרצאות, ספרים, איתותים, נוכחות אינטרנטית) ובין התשואה שאותו אדם עושה בפועל. כנראה שיש בזה משהו, אבל כדי לתת הרבה מקום לחבר'ה האלה להנות מהספק, אני מוכן להתפשר ולהגיד שהיחס הוא לא הפוך, אלא שאין קשר, הקורלציה אפסית. מתן שירותים הקשורים לשוק ההון זה תחום עיסוק אחד, והשקעות / מסחר זה תחום עיסוק אחר.

 

[גרנד בוטה]

היית מסכים להערכות של 90% נכשלים?

זה נשמע לי קצת קיצוני.
רק 10% מצליחים לפתח אסטרטגיה שעובדת ומשתלטים על עצמם בביצועה?

 

[קרלטון]

לגמרי כן

קח בחשבון שמה שעבד בעבר לא בהכרח ימשיך לעבוד, קח גם בחשבון שלא תמיד אפשר לכמת את הסיכונים במלואם. ואם משהו עובד לך ואתה מצליח לעשות ממנו כסף, אולי זה כבר לא מספיק ואתה מחליט לשנות, או למנף או לגוון כי אתה רוצה עוד... אני לא יודע לתת מספר, אבל סתם, אינדיקטור אחד, תסתכל על התחלופה של האנשים שכותבים בפורומים לאורך שנים - כמה מאלה שכתבו לפני 5 שנים ממשיכים לכתוב היום? לא שאני אומר שאלה שכתבו אז בהכרח הרוויחו...

 

[גרנד בוטה]

תלוי באופן המסחר

אני מבין שאני מתאר את זה בפשטות פושעת, אבל בגדול, פריצות (ופריצות כשל) וריוורסלס תמיד היו ותמיד יהיו, ואפשר לפתח אסטרטגיות של משחק של תוחלות (כי תמיד טרייד יכול לנוע איתך או נגדך) - לחתוך הפסדים מהר כשהטרייד נגדך, ולמצות רווח כשבטרייד איתך.
עשו את זה עוד ב-1929, לא? (ג'סי לווימור)
אני מניח שכוונתך במשפט שמה שעבד לא ימשיך לעבוד הוא יותר בשימוש במתנדים שהאלגו-טריידינג הוציא להם את המיץ, האם זה כך?
(הכוונה שלי לכול אינדיקטור שמסתמך על נתוני עבר, שפחות ופחות אפשר להסיק מהם על העתיד, בין היתר גם בגלל מכונות המסחר).
עבור מי שמפתח תחושות ושיטות ע"י שימוש נטו בגרף, נרות וווליום (אולי עם pp & vwap, אפילו בלי ממוצעים נעים) בשילוב עם אלמנטים פונדמנטליים, האם גם עבורו היית אומר שהמשפט נכון?

 

[Life in the Market]

אחוזי ההצלחה הנמוכים לא קשורים לשיטה

מסחר זה באמת לא פיסיקה גרעינית, ויש מספיק שיטות שעובדות.
הקושי העיקרי הוא פסיכולוגי, ומלבד אלו שלוקים באספרגר או אלו שננעץ להם מוט ברזל באונה הקדמית, זו ההתמודדות העיקרית שתמיד קיימת.

 

[גרנד בוטה]

מסכים, אבל זו תשובה לשאלה אחרת

קרלטון טוען שמה שעבד לא יעבוד. זה לא קשור לפסיכולוגיה אלא לשיטה.
לגבי הפסיכולוגיה, ברור לי שלימוד יבש שונה לחלוטין מכסף אמיתי בתוך פוזיציה, אבל זה משהו שיש או אין - או שאתה בנוי לזה, ואז אתה שומר על קור רוח בהצמדות לתוכנית פעולה שאתה מבין שתניב בתוחלת מספר חיובי תוך קבלת הפסדים כחלק איטנגרלי מהעסק.
או שאתה לא בנוי לזה, ואיכות החיים שלך נפגעת קשות.
אני חייב לעצמי את המבחן שימקם אותי בסקאלה הזו, ואז אקבל החלטות על המשך הדרך.
לדעתי, כול מי שמגיע למסקנה שאינו בנוי לזה, שייצא מייד מהעסק.
אני מכיר חבר שלא רק שהתרגש וטעה תכופות, אלא גם התמכר וחטא ב-OVER TRADING. הוא הפסיד כסף של משכנתא בוול סטריט. אני יודע שאני בנוי שונה לחלוטין ממנו. בכול מקרה מבחן המציאות יגיד, ואם אגיע למסקנה שאני לא בנוי למסחר - אפסיק (ואני בטוח שאני לא הראשון שאומר את זה והפסיד כסף, אבל כאמור, אני חייב לעצמי את המבחן העצמי הזה ואני מגביל אותו לאלפי דולרים בודדים).

 

[קרלטון]

לא בדיוק

כוונתי לא היתה שמה שעבד בעבר כבר שחוק, "מקולקל", "מפוצח" או משהו בסגנון, אלא לתאר את המצב בו סוחר מפתח שיטה שכן עובדת לו, ובשלב מסוים מסתבר שהיא התאימה לתנאי שוק מסוימים ולא כל כך לאחרים - המסר הוא שאת העבודה אתה לא עושה פעם אחת, בבחינת "הגעתי" לשיטה המנצחת ומהיום והאלה זה הכל plain sailing, אלא שחלק מהקושי הוא הצורך להמשיך, לגלות, לנתח, להסיק מסקנות, לבטוח במה שאתה יודע מצד אחד (אחרת לא תוכל לשרוד רצף הפסדים שחייב להגיע בשלב מסוים) אבל לא לקבל שום דבר כאקסיומה מצד שני (אחרת תאבד את האפשרות להסתגל), איזון לא פשוט ומלא התלבטויות.

בכל מקרה, הדברים לא נועדו כדי לרפות את ידיך חס וחלילה אלא לא להמעיט ממה שנדרש. אנחנו כאן פורום שעוסק בהשקעה ומסחר ובדרכים כן להצליח, הרבה מחברי הפורום כן לקחו על עצמם את האתגר ולוקחים אותו על עצמם כל יום, וקוטפים את הפירות.

 

[גרנד בוטה]

ואתה מצליח לשמור על איכות חיים טובה?

או האם הניסיון לשמירה מתמדת על האיזון מטלטלת אותך, סוחטת אותך וגורמת לך להיות לא שקט?

מהי התדירות שאתה מוצא את עצמך מול תנאים סביבתיים משתנים שמצריכים שינויים והתאמות - פעם פעמיים בעשור, או פעם פעמיים בשנה?

 

[קרלטון]

יש טלטלות מדי פעם

אבל בהשוואה למתחים בעבודה שלי זה רק מרגיע

הייתי אומר שאני משנה דברים מספר פעמים בשנה. לפעמים זה יכול לקרות מפוזיציה / פוזיציות שדווקא הסתיימו ברווח, אבל שבמהלכן שמתי לב שהסיכון גדול יותר ממה שחשבתי - כלומר שלא הערכתי אותו בצורה מדויקת מספיק, זאת הבנה חדשה שמצריכה שינויים.

 

[קרלטון]

כן

עם נרות, ווליום, VWAP, נתונים פונד', סטופים צמודים או רחוקים או כל כלי אחר, אתה יכול להרוויח לאורך זמן ואתה יכול גם להפסיד לאורך זמן. עבור מי המשפט לא נכון? עבור מי שבסופו של דבר מוצא את עצמו ב-10%... זאת הגדרה מעגלית, ובכל זאת, אם תשאל למי יש יותר סיכויים למצוא את עצמו ב-10%, הייתי אומר לא סטופ לעומת מתנד, אלא:
- כישורים אנליטיים בסיסיים
- משמעת עצמית
- הבנה של מה זה סיכון ואיך להעריך אותו
- סבלנות
- התמדה
- יכולת להפעיל ביקורת עצמית (ולא לפחד מלהודות בטעות)

 

[גרנד בוטה]

הבנה מזה סיכון ואיך להעריך אותו

למה בדיוק אתה מתכוון, לאיתור מיקום הסטופ תוך שמירה על יחס סיכוי\סיכון שיאפשר תוחלת חיובית, או למשהו מורחב יותר?
תוכל לפרט בבקשה?
אגב, לגבי שאר הפרמטרים שציינת, אני בתחושה שיש לי את רובם חוץ ממיומנויות אנליטיות שכרגע הן ברמת התיאוריה אצלי (והלימוד שלהם עוד לא הושלם).

 

[קרלטון]

במשמעות הרחבה ביותר

כשמדברים על חשיבות של הבנת סיכון, קשה לי לדעת מאיפה להתחיל. איפה יש סיכון? בכל מקום. הברוקר מולו אתה עובד הוא סיכון בפני עצמו. המערכות הטכניות בהן אתה משתמש טומנות בחובן סיכון. תנועת נייר הערך התוך יומית, והיומית, היא סיכון. גאפים הם סיכון. חדשות הן סיכון. הונאה היא סיכון. חוסר נזילות הוא סיכון. גורמי מאקרו הם סיכון. פוזיציה גדולה מדי היא סיכון, רצף הפסדים ארוך הוא סיכון, רצף הצלחות ארוך יכול להיות בפני עצמו סיכון, גודל פוזיציה שאינה מתאימה לנסיון של הסוחר או לוותק של השיטה היא סיכון, מינוף הוא סיכון, הסתכלות על התשואה בלבד ולא על ההתפלגות שלה זו צורה להתעלם מהסיכון, סטופ רחוק מדי הוא סיכון, סטופ צמוד מדי הוא גם סיכון, טעויות הקלדה שאתה עשוי לעשות, גם "פעם ב", גם הן סיכון...

 

[גרנד בוטה]

OK, זו באמת משמעות רחבה ביותר

אני אנסה למזער סיכונים. בשנה הראשונה אני רוצה להיכנס לטריידים קטנים מאוד, שסביר להניח שהעמלות יאכלו בהם את כול הרווחים (אם יהיו רווחים). המטרה שלי תהיה לא להרוויח כסף, אלא לגרום למצב ששכר הלימוד הבלתי נמנע ישולם יותר על עמלות מאשר על הפסדים.
המטרה תהיה המיומנות ותחושת השוק, ולא רווחים.
ברור לי שאם וכאשר סכומי הכסף יעלו, אכנס גם למישור אחר של לחצים ועשוי לשנות את ההנהגות\התנהלות, אנסה ליצור דירוג שפוי.
לגבי פלטפורמה וברוקר, אני מניח ש-IB או TOS ימזערו את הסיכון.
מהרשימה שלך הדבר שהכי בולט לי בעיניים זה נושא מיקום הסטופ - זה נשמע לי כמו מיומנות שנרכשת בזיעה וקשורה ישירות למשחק התוחלת.
אני בתחושה שאדע להתמודד עם רצף כשלונות\הצלחות. גאפים זה שוב עניין של ניסיון וכאפות שמקבלים... חלק משכר הלימוד (אשתדל להתרחק מימי דוחות והודעות שוק).
אם היית צריך לדרג את חומרת הסיכונים ולתת את שלושת הסיכונים המשמעותיים ביותר למתחיל, מהן יהיו?

 

[קרלטון]

שניים

הראשון - גודל פוזיציה (ובמובן רחב יותר, גודל תיק מסחר לעומת נכסים כוללים / הכנסות אחרות). מזה הכל מתחיל. פה נקבעת החשיפה האמיתי שלך, הסטופ בא אח"כ. גודל פוזיציה מכיל בתוכו גם את הנושא של מינוף, וגם את הנושא של שינוי גודל במהלך הטרייד, כולל המוקש של הוספת כסף לטרייד מפסיד.

השני - פנאטיות לעומת סלחנות בהגבלת סיכון. אם אתה מדבר על סטופים מנטליים בשלב ראשוני כזה, זה מדליק נורה אדומה. תאמין לי שיהיו לך מספיק פיתויים למשוך את הסטופ גם אם הוא יהיה עשוי מפלדה ולא ממחשבות או משרבוט של מספר על נייר - אני מצטרף להערה של רמבלינג, אין סטופ מנטלי למתחילים. אם מדברים על שלבים מתקדמים יותר, אז כאן כל אחד קובע את החוקים שלו.. יש אומרים שתאונות טייס קורות יותר לטייסים המנוסים שחושבים שהחוקים לא בשבילם מאשר לטירונים שלא יודעים לטוס אבל לפחות שומעים למה שהמדריך אמר. אם תרשה לי קצת בוטות, אז בעבודה שלך אני לא חושב שיראו בהבנה אם תקבל BJ מאחת העובדות. אז באיזה עבודה זה כבר לגיטימי? לנשיא ארה"ב מותר? כנראה שגם לא. פול טודור ג'ונס החזיק שלט (אולי עדיין) על הקיר מולו שאמר "LOSERS AVERAGE LOSERS". כבר היה לו הרבה נסיון, הרבה מיליונים מנוהלים ועדיין ראה צורך בשלט. כללים.

 

[גרנד בוטה]

תודה

לאור הנאמר, כבר בהתחלה אשים סטופים של בטון מעורב עם פלדה.
זה משהו שלקחתי מהפורום ואני מודה לכם (וכנראה שעוד אודה לכם על זה בעתיד הרבה יותר).
לגבי גודל פוזיציה (כולל שימוש במינוף), לא הייתה לי שום כוונה להתחיל בגדול, אלא בקטנטנה.
מיצועים הם מחוץ ללקסיקון שלי בשנה הראשונה.

מה אתה חושב על מסחר ללא L2 למתחילים?
זה לא חיוני לפיתוח מיומנות של קריאת כיוון (מוכרים מול קונים)?